[퀀트전략검토] 소형주_매출 및 순이익 성장주 #1 by 젠포트

국내 소형주 중 매출 및 순이익 성장인자를 사용해서 백테스팅을 했습니다.

주식투자라고 하는 것, 그것은 공부한다는 것은 뭔가를 계속 채워가는 과정이 아니라 비워가는 과정이다. 그리고 필요 없는 것을 버리는 과정이지 과하게 무엇인가 더 많은 것을 받아 채우는 과정이 아니다                                                                                                                                                                  -살때 팔때 벌때, 강영현 작가-

백테스팅 기간

2017/01/02 ~ 2023/04/23

매수조건식 

A : 시가총액 비율 하위 20%

B:  T-순이익 > 0

C: 분기순이익성장률(QOQ) >0

D: 분기순이익성장률(YOY) >0

E: 분기매출성장률(QOQ) >0

F: 분기매출성장률(YOY) >0

 

: A and B (C or D or E or F)

 

참고

T- 순이익 : 최근 4개 분기 순이익의 합 

분기 매출/순이익 성장률(QOQ) : 전 분기 대비 성장률

분기 매출/순이익 성장률(YOY) : 전년 동기 대비 성장률

매출액: 기업활동을 통해 벌어들인 금액의 총량

(당기) 순이익: 영업수익 - 영업비용(매출원가, 판매비와 관리비 등) + 기타 손익 + 금융손익 - 법인세비용

매수종목 필터링 조건

매수조건식에 해당하는 종목 중

(매출액성장률점수}+{영업이익성장률(금기)}+{단기이익성장률점수}+{영업이익변화율점수(금기)} (내림차순)

 

참고

영업이익성장률(금기) : 현재 2022년 3분기라면 최근 4개 분기(22년 3Q, 2Q, 1Q, 21년 4Q)의 합과 전년(2021년) 값을 비교

영업이익변화율점수(금기) : 현재 2022년 3분기라면 최근 4개 분기(22년 3Q, 2Q, 1Q, 21년 4Q)의 합과 전년(2021년) 값을

                                                  비교한 것을 상대평가한 점수

 

매도조건식

A : 보유종목 보유일 >=120

B:  보유종목 수익률 >15

C:  보유종목 수익률 <-20

 

A or B or C

 

매매결과

수익률

연도별 수익률

90%,100%짜리 확률 높은 포인트와 확률 높은 투자 정보가 필요한 것이지, 10%, 20% 확률이 있는 것들을 여러 개 아는 것이 필요한 것은 아니다. 그것을 다 조합해봐도 확률이 높아지기는 커녕 외려 내려간다. 즉 곱하기지 더하기가 아니라는 것이다.                                                                                                                                                                  -살때 팔때 벌때, 강영현 작가-

다소 MDD가 높은편으로 최대한 조건인자를 줄여가면서 CACR를 유지하되 MDD를 낮춰가는 방향으로 수정해야 할 듯합니다.