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[퀀트전략] 피터린치식 전략 퀀트전략 중 피터린치식 전략에 대해 알아보고 신한투자 HTS 재무분석 전략작성 마법사 툴을 사용해서 간단히 해당기업을 찾는 방법에 대해 알아보고자 합니다. 피터린치 피터 린치는 1977년부터 1990년까지 운영했던 피델리티 마젤란 펀드를 성공적으로 운용한 것으로 유명한 전설적인 투자자입니다. 그는 또한 수익 성장과 낮은 가격 대비 수익률과 같은 강력한 펀더멘털을 가진 기업에 투자하는 것의 중요성을 강조하는 투자 철학으로 유명합니다. 피터린치의 투자 전략 Lynch의 잘 알려지지 않은 투자 전략 중 하나는 잠재적 투자를 선별하기 위해 정량적 측정 기준을 사용하는 그의 퀀트 전략입니다. 이 전략은 수익 증가, 자본 수익률 및 주가 대비 수익률과 같은 회사의 재무 지표를 분석하여 동종 업체에 비해 저평가된 주.. 2023. 4. 28.
투자의 적_투자를 망치는 편향들(Bias) 투자의 적, 투자를 를 망치는 여러 편향들에 대해 이야기하고자 합니다. ○ 과잉 확신 편향(overconfidence bias) 과잉 확신 편향은 개인이 자신의 능력, 지식 또는 예측을 과대평가하는 인지 편향입니다. 이러한 편향은 주식 시장의 투자 결정에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 주식 시장에서 과잉 확신 편향은 투자자들로 하여금 너무 많은 위험을 떠맡게 하거나 불완전하거나 부정확한 정보를 바탕으로 투자 결정을 내리게 할 수 있습니다. 예를 들어, 과신한 투자자는 자신들이 특정 분야나 회사에 대해 우수한 지식이나 전문 지식을 가지고 있다고 생각할 수 있으며, 따라서 데이터나 분석 결과가 다르게 나타나더라도 이러한 믿음을 바탕으로 투자를 할 수 있습니다. 과잉 확신 편향은 또한 투자자들이 너무 오랫.. 2023. 4. 12.
[주식_마켓타이밍] 마켓타이밍의 어려움과 퀀트투자의 장점 주식시장에서 마켓타이밍에 알아보고 우리가 퀀트투자를 해야 하는 이유에 대해 서술해 보고자 합니다. 마켓 타이밍이랑? 마켓 타이밍은 가장 적절한 시기에 투자를 사고팔기 위해 주식 시장의 미래 방향을 예측하려고 시도하는 관행입니다. 마켓 타이밍은 잠재적으로 높은 수익률을 초래할 수 있지만, 많은 위험으로 가득 차 있습니다. 주식 시장 투자에서 마켓 타이밍의 중요성은 타이밍이 투자자의 수익에 큰 영향을 미칠 수 있다는 사실에서 비롯됩니다. 시장의 시기를 정확하게 맞출 수 있는 투자자는 잠재적으로 단기적인 기회로부터 이익을 얻거나 시장 변동성 기간 동안 투자를 보호할 수 있습니다. 성공 및 실패한 마켓 타이밍의 과거 사례 성공적인 마켓 타이밍의 역사적인 사례와 실패한 시도의 많은 사례가 있습니다. 성공적인 마켓.. 2023. 4. 5.
[퀀트_자산배분전략] 강환국의 K-올웨더 전략(퇴직연금 버전) 강환국의 K-올웨더를 활용한 퇴직연금 투자 전략에 대해 알아보고자 합니다. 각각의 투자성향 및 상황에 따라 활용할 수 있는 전략이 있습니다. 퇴직연금은 무엇보다도 안정적인 수익률(주가지수 혹은 은행 예적금보다 높은 수익률)과 함께 낮은 MDD가 중요합니다. 따라서 강환국의 K-올웨더 전략을 활용해 퇴직연금을 운영하기에 가장 적합한 전략이라 판단됩니다. 전반적인 내용 및 수치는 강환국 지음 '퀀트투자 무작정 따라 하기, 길벗(2022)'에서 발췌했으며 안정적이면서 지수추정 수익률보다 높은 수익률을 얻을 수 있는 전략에 대해 알아보고자 합니다. 가정, 직장 등 많은 시간을 할애하지 못하는 저에게 이곳에서는 스스로 적용할 수 있는 전략들로만 소개하고자 합니다. 보다 공격적인 전략 등 더 자세한 사항은 구매 후.. 2023. 4. 4.
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